交易大数据

REST API

获取交易大数据支持币种

获取支持交易大数据的币种

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/trading-data/support-coin

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/trading-data/support-coin

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取交易大数据支持币种
result = tradingDataAPI.get_support_coin()
print(result)

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": {
        "contract": [
            "ADA",
            "BTC",
        ],
        "option": [
            "BTC"
        ],
        "spot": [
            "ADA",
            "BTC",
        ]
    },
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
contract	Array of strings	合约交易大数据接口功能支持的币种
option	Array of strings	期权交易大数据接口功能支持的币种
spot	Array of strings	现货交易大数据接口功能支持的币种

获取合约持仓量历史

获取交割及永续合约的历史持仓量数据。每个粒度最多可获取最近1,440条数据。

对于时间粒度period=1D，数据时间范围最早至2024年1月1日；对于其他时间粒度period，最早至2024年2月初。

限速：10次/2s

限速规则：IP + Instrument ID

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/open-interest-history

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/open-interest-history?instId=BTC-USDT-SWAP

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取持仓量历史
result = tradingDataAPI.get_open_interest_history(
    instId="BTC-USDT-SWAP"
)

print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
instId	string	是	产品ID，如 BTC-USDT-SWAP 仅适用于`交割`/`永续`
period	string	否	时间粒度，默认值`5m`, 如 [`5m/15m/30m/1H/2H/4H`] UTC+8开盘价k线：[`6H/12H/1D/2D/3D/5D/1W/1M/3M`] UTC+0开盘价k线： [`6Hutc/12Hutc/1Dutc/2Dutc/3Dutc/5Dutc/1Wutc/1Mutc/3Mutc`]
end	string	否	筛选的结束时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597027383085`
begin	string	否	筛选的开始时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597026383085`
limit	string	否	分页返回的结果集数量，最大为`100`，不填默认返回`100`条

返回结果

json

{
    "code":"0",
    "msg":"",
    "data":[
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "731377.57500501",   // open interest (oi, contracts)
            "111",              // open interest (oiCcy, coin)
            "8888888"         // open interest (oiUsd, USD)
        ],
        [
            "1701417500000",    // timestamp
            "731377.57500501",   // open interest (oi, contracts)
            "111",              // open interest (oiCcy, coin)
            "8888888"         // open interest (oiUsd, USD)
        ]
    ]
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	时间戳，Unix时间戳的毫秒数格式，如 `1597026383085`
oi	String	合约单位的持仓量
oiCcy	String	币种单位的持仓量
oiUsd	String	USD单位的持仓量

返回值数组顺序分别为是：[ts, oi, oiCcy, oiUsd]

获取主动买入/卖出情况

获取taker主动买入和卖出的交易量

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/taker-volume

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/taker-volume?ccy=BTC&instType=SPOT

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取主动买入/卖出情况
result = tradingDataAPI.get_taker_volume(
    ccy="BTC",
    instType="SPOT"
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
instType	String	是	产品类型 `SPOT`：币币 `CONTRACTS`：衍生品
begin	String	否	开始时间，Unix时间戳的毫秒数格式，如 `1597026383085`
end	String	否	结束时间，Unix时间戳的毫秒数格式，如 `1597026383011`
period	String	否	时间粒度，默认值`5m`。支持[`5m`/`1H`/`1D`] `5m`粒度最多只能查询两天之内的数据 `1H`粒度最多只能查询30天之内的数据 `1D`粒度最多只能查询180天之内的数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        [
            "1630425600000",
            "7596.2651",
            "7149.4855"
        ],
        [
            "1630339200000",
            "5312.7876",
            "7002.7541"
        ]
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
sellVol	String	卖出量
buyVol	String	买入量

返回值数组顺序分别为是：[ts,sellVol,buyVol]

获取合约主动买入/卖出情况

获取合约维度taker主动买入和卖出的交易量。每个粒度最多可获取最近1,440条数据。

对于时间粒度period=1D，数据时间范围最早至2024年1月1日；对于其他时间粒度period，最早至2024年2月初。

限速： 5次/2s

限速规则： IP + Instrument ID

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/taker-volume-contract

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/taker-volume-contract?instId=BTC-USDT-SWAP

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取合约taker主动买入和卖出的交易量
result = tradingDataAPI.get_contract_taker_volume(
    instId="BTC-USDT-SWAP"
)

print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
instId	string	是	产品ID，如 BTC-USDT 仅适用于`交割`/`永续`
period	string	否	时间粒度，默认值`5m`, 如 [`5m/15m/30m/1H/2H/4H`] UTC+8开盘价k线：[`6H/12H/1D/2D/3D/5D/1W/1M/3M`] UTC+0开盘价k线： [`6Hutc/12Hutc/1Dutc/2Dutc/3Dutc/5Dutc/1Wutc/1Mutc/3Mutc`]
unit	string	否	买入、卖出的单位，默认值是`1` `0`: 币 `1`: 合约 `2`: U
end	string	否	筛选的结束时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597027383085`
begin	string	否	筛选的开始时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597026383085`
limit	string	否	分页返回的结果集数量，最大为100，不填默认返回100条

返回结果

json

{
    "code":"0",
    "msg":"",
    "data":[
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "200",              // taker sell volume
            "380"               // taker buy volume
        ],
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "100",              // taker sell volume
            "300"               // taker buy volume
        ]
    ]
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	时间戳，Unix时间戳的毫秒数格式，如 `1597026383085`
sellVol	String	卖出量
buyVol	String	买入量

返回值数组顺序分别为是：[ts, sellVol, buyVol]

获取杠杆多空比

获取借入计价货币与借入交易货币的累计数额比值。

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/margin/loan-ratio

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/margin/loan-ratio?ccy=BTC

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取杠杆多空比
result = tradingDataAPI.get_margin_lending_ratio(
    ccy="BTC",
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
begin	String	否	开始时间，如 `1597026383085`
end	String	否	结束时间，如 `1597026383011`
period	String	否	时间粒度 `m`：分钟，`H`：小时，`D`：天默认值`5m`，支持[`5m`/`1H`/`1D`] `5m`粒度最多只能查询两天之内的数据 `1H`粒度最多只能查询30天之内的数据 `1D`粒度最多只能查询180天之内的数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        [
            "1630492800000",
            "0.4614"
        ],
        [
            "1630492500000",
            "0.5767"
        ]
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
ratio	String	多空比值

返回值数组顺序分别为是：[ts,ratio]

获取精英交易员合约多空持仓人数比

获取精英交易员交割永续净开多持仓用户数与净开空持仓用户数的比值。精英交易员指持仓价值前5%的用户。每个粒度最多可获取最近1,440条数据。数据时间范围最早至2024年3月22日。

限速： 5次/2s

限速规则： IP + Instrument ID

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/long-short-account-ratio-contract-top-trader

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/long-short-account-ratio-contract-top-trader?instId=BTC-USDT-SWAP

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取精英交易员合约多空持仓人数比
result = tradingDataAPI.get_top_trader_long_short_account_ratio(
    instId="BTC-USDT-SWAP"
)

print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
instId	string	是	产品ID，如 BTC-USDT-SWAP 仅适用于`交割`/`永续`
period	string	否	时间粒度，默认值`5m`, 如 [`5m/15m/30m/1H/2H/4H`] UTC+8开盘价k线：[`6H/12H/1D/2D/3D/5D/1W/1M/3M`] UTC+0开盘价k线： [`6Hutc/12Hutc/1Dutc/2Dutc/3Dutc/5Dutc/1Wutc/1Mutc/3Mutc`]
end	string	否	筛选的结束时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597027383085`
begin	string	否	筛选的开始时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597026383085`
limit	string	否	分页返回的结果集数量，最大为100，不填默认返回100条

返回结果

json

{
    "code":"0",
    "msg":"",
    "data":[
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "1.1739"            // long/short account num ratio of top traders
        ],
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "0.1236"            // long/short account num ratio of top traders
        ],
    ]
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	时间戳，Unix时间戳的毫秒数格式，如 `1597026383085`
longShortAcctRatio	String	多空人数比

返回值数组顺序分别为是：[ts, longShortAcctRatio]

获取精英交易员合约多空持仓仓位比

获取交割永续开多、开空仓位占总持仓的比值。精英交易员指持仓价值前5%的用户。每个粒度最多可获取最近1,440条数据。数据时间范围最早至2024年3月22日。

限速： 5次/2s

限速规则： IP + Instrument ID

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/long-short-position-ratio-contract-top-trader

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/long-short-position-ratio-contract-top-trader?instId=BTC-USDT-SWAP

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取精英交易员合约多空持仓仓位比
result = tradingDataAPI.get_top_trader_long_short_position_ratio(
    instId="BTC-USDT-SWAP"
)

print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
instId	string	是	产品ID，如 `BTC-USDT-SWAP` 仅适用于`交割`/`永续`
period	string	否	时间粒度，默认值`5m`, 如 [`5m/15m/30m/1H/2H/4H`] UTC+8开盘价k线：[`6H/12H/1D/2D/3D/5D/1W/1M/3M`] UTC+0开盘价k线： [`6Hutc/12Hutc/1Dutc/2Dutc/3Dutc/5Dutc/1Wutc/1Mutc/3Mutc`]
end	string	否	筛选的结束时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597027383085`
begin	string	否	筛选的开始时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597026383085`
limit	string	否	分页返回的结果集数量，最大为100，不填默认返回100条

返回结果

json

{
    "code":"0",
    "msg":"",
    "data":[
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "1.1739"            // long/short position num ratio of top traders
        ],
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "0.1236"            // long/short position num ratio of top traders
        ],
    ]
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	时间戳，Unix时间戳的毫秒数格式，如 `1597026383085`
longShortPosRatio	String	多空仓位占总持仓比值

返回值数组顺序分别为是：[ts, longShortPosRatio]

获取合约多空持仓人数比

获取交割永续净开多持仓用户数与净开空持仓用户数的比值。每个粒度最多可获取最近1,440条数据。

对于时间粒度period=1D，数据时间范围最早至2024年1月1日；对于其他时间粒度period，最早至2024年2月初。

限速： 5次/2s

限速规则： IP + Instrument ID

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/long-short-account-ratio-contract

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/long-short-account-ratio-contract?instId=BTC-USDT-SWAP

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取合约净开多持仓用户数与净开空持仓用户数的比值
result = tradingDataAPI.get_contract_long_short_ratio(
    instId="BTC-USDT-SWAP"
)

print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
instId	string	是	产品ID，如 BTC-USDT 仅适用于`交割`/`永续`
period	string	否	时间粒度，默认值`5m`, 如 [`5m/15m/30m/1H/2H/4H`] UTC+8开盘价k线：[`6H/12H/1D/2D/3D/5D/1W/1M/3M`] UTC+0开盘价k线： [`6Hutc/12Hutc/1Dutc/2Dutc/3Dutc/5Dutc/1Wutc/1Mutc/3Mutc`]
end	string	否	筛选的结束时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597027383085`
begin	string	否	筛选的开始时间戳 ts，Unix 时间戳为毫秒数格式，如 `1597026383085`
limit	string	否	分页返回的结果集数量，最大为100，不填默认返回100条

返回结果

json

{
    "code":"0",
    "msg":"",
    "data":[
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "1.1739"            // long/short account num ratio of traders
        ],
        [
            "1701417600000",    // timestamp
            "0.1236"            // long/short account num ratio of traders
        ],
    ]
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	时间戳，Unix时间戳的毫秒数格式，如 `1597026383085`
longShortAcctRatio	String	多空人数比

返回值数组顺序分别为是：[ts, longAcctPosRatio]

获取多空持仓人数比

获取交割永续净开多持仓用户数与净开空持仓用户数的比值。

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/long-short-account-ratio

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/long-short-account-ratio?ccy=BTC

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取合约多空持仓人数比
result = tradingDataAPI.get_long_short_ratio(
    ccy="BTC",
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
begin	String	否	开始时间，如 `1597026383085`
end	String	否	结束时间，如 `1597026383011`
period	String	否	时间粒度，默认值`5m`。支持[5m/1H/1D] `5m`粒度最多只能查询两天之内的数据 `1H`粒度最多只能查询30天之内的数据 `1D`粒度最多只能查询180天之内的数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        [
            "1630502100000",
            "1.25"
        ]
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
ratio	String	多空人数比

返回值数组顺序分别为是：[ts,ratio]

获取合约持仓量及交易量

获取交割永续的持仓量和交易量。

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/open-interest-volume

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/contracts/open-interest-volume?ccy=BTC

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取合约持仓量及交易量
result = tradingDataAPI.get_contracts_interest_volume(
    ccy="BTC",
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
begin	String	否	开始时间，如 `1597026383085`
end	String	否	结束时间，如 `1597026383011`
period	String	否	时间粒度，默认值`5m`。支持[5m/1H/1D] `5m`粒度最多只能查询两天之内的数据 `1H`粒度最多只能查询30天之内的数据 `1D`粒度最多只能查询180天之内的数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        [
            "1630502400000",
            "1713028741.6898",
            "39800873.554"
        ]
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
oi	String	持仓总量（USD）
vol	String	交易总量（USD）

返回值数组顺序分别为是：[ts,oi,vol]

获取期权持仓量及交易量

获取期权的持仓量和交易量。

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/option/open-interest-volume

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/option/open-interest-volume?ccy=BTC

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 获取期权持仓量及交易量
result = tradingDataAPI.get_options_interest_volume(
    ccy="BTC",
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
period	String	否	时间粒度，默认值`8H`。支持[`8H/1D`] 每个粒度最多只能查询72条数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        [
            "1630368000000",
            "3458.1000",
            "78.8000"
        ]
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
oi	String	持仓总量，单位为请求参数的`ccy`
vol	String	交易总量，单位为请求参数的`ccy`

返回值数组顺序分别为是：[ts,oi,vol]

看涨/看跌期权合约持仓总量比/交易总量比

获取看涨期权和看跌期权的持仓量比值，以及交易量比值。

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/option/open-interest-volume-ratio

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/option/open-interest-volume-ratio?ccy=BTC

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 看涨/看跌期权合约 持仓总量比/交易总量比
result = tradingDataAPI.get_put_call_ratio(
    ccy="BTC",
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
period	String	否	时间粒度，默认值`8H`。支持[`8H/1D`] 每个粒度最多只能查询72条数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        [
            "1630512000000",
            "2.7261",
            "2.3447"
        ],
        [
            "1630425600000",
            "2.8101",
            "2.3438"
        ]
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
oiRatio	String	看涨/看跌持仓总量比
volRatio	String	看涨/看跌交易总量比

返回值数组顺序分别为是：[ts,oiRatio,volRatio]

看涨看跌持仓总量及交易总量（按到期日分）

获取每个到期日上看涨期权和看跌期权的持仓量和交易量。

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/option/open-interest-volume-expiry

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/option/open-interest-volume-expiry?ccy=BTC

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 看涨看跌持仓总量及交易总量（按到期日分）
result = tradingDataAPI.get_interest_volume_expiry(
    ccy="BTC"
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
period	String	否	时间粒度，默认值`8H`。支持[`8H/1D`] 每个粒度仅展示最新的一份数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        [
            "1630540800000",
            "20210902",
            "6.4",
            "18.4",
            "0.7",
            "0.4"
        ],
        [
            "1630540800000",
            "20210903",
            "47",
            "36.6",
            "1",
            "10.7"
        ]
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
expTime	String	到期日（格式: YYYYMMDD，如 "20210623"）
callOI	String	看涨持仓总量（以`币`为单位）
putOI	String	看跌持仓总量（以`币`为单位）
callVol	String	看涨交易总量（以`币`为单位）
putVol	String	看跌交易总量（以`币`为单位）

返回值数组顺序分别为是：[ts,expTime,callOI,putOI,callVol,putVol]

看涨看跌持仓总量及交易总量（按执行价格分）

获取看涨期权和看跌期权的taker主动买入和卖出的交易量。

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/option/open-interest-volume-strike

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/option/open-interest-volume-strike?ccy=BTC&expTime=20210901

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 看涨看跌持仓总量及交易总量（按执行价格分）
result = tradingDataAPI.get_interest_volume_strike(
    ccy="BTC",
    expTime="20210623"
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
expTime	String	是	到期日（格式: `YYYYMMdd`，如 "20210623"）
period	String	否	时间粒度，默认值`8H`。支持[`8H/1D`] 每个粒度仅展示最新的一份数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        [
            "1630540800000",
            "10000",
            "0",
            "0.5",
            "0",
            "0"
        ],
        [
            "1630540800000",
            "14000",
            "0",
            "5.2",
            "0",
            "0"
        ]
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
strike	String	执行价格
callOI	String	看涨持仓总量（以`币`为单位）
putOI	String	看跌持仓总量（以`币`为单位）
callVol	String	看涨交易总量（以`币`为单位）
putVol	String	看跌交易总量（以`币`为单位）

返回值数组顺序分别为是：[ts,strike,callOI,putOI,callVol,putVol]

看跌/看涨期权合约主动买入/卖出量

该指标展示某一时刻，单位时间内看跌/看涨期权的主动（taker）买入/卖出交易量

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

GET /api/v5/rubik/stat/option/taker-block-volume

请求示例

shell

GET /api/v5/rubik/stat/option/taker-block-volume?ccy=BTC

python

import okx.TradingData as TradingData_api

flag = "0"  # 实盘: 0, 模拟盘: 1

tradingDataAPI = TradingData_api.TradingDataAPI(flag=flag)

# 看跌/看涨期权合约 主动买入/卖出量
result = tradingDataAPI.get_taker_block_volume(
    ccy="BTC",
)
print(result)

请求参数

参数名	类型	是否必须	描述
ccy	String	是	币种
period	String	否	时间粒度，默认值`8H`。支持[`8H/1D`] 每个粒度仅展示最新的一份数据

返回结果

json

{
    "code": "0",
    "data": [
        "1630512000000",
        "8.55",
        "67.3",
        "16.05",
        "16.3",
        "126.4",
        "40.7"
    ],
    "msg": ""
}

返回参数

参数名	类型	描述
ts	String	数据产生时间
callBuyVol	String	看涨买入量以结算货币为单位
callSellVol	String	看涨卖出量以结算货币为单位
putBuyVol	String	看跌买入量以结算货币为单位
putSellVol	String	看跌卖出量以结算货币为单位
callBlockVol	String	看涨大单
putBlockVol	String	看跌大单

返回值数组顺序分别为是：[ts,callBuyVol,callSellVol,putBuyVol,putSellVol,callBlockVol,putBlockVol]

交易大数据 ​

REST API ​

获取交易大数据支持币种 ​

限速：5次/2s ​

限速规则：IP ​

HTTP请求 ​

返回参数 ​

获取合约持仓量历史 ​

限速：10次/2s ​

限速规则：IP + Instrument ID ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取主动买入/卖出情况 ​

限速：5次/2s ​

限速规则：IP ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取合约主动买入/卖出情况 ​

限速： 5次/2s ​

限速规则： IP + Instrument ID ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取杠杆多空比 ​

限速：5次/2s ​

限速规则：IP ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取精英交易员合约多空持仓人数比 ​

限速： 5次/2s ​

限速规则： IP + Instrument ID ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取精英交易员合约多空持仓仓位比 ​

限速： 5次/2s ​

限速规则： IP + Instrument ID ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取合约多空持仓人数比 ​

限速： 5次/2s ​

限速规则： IP + Instrument ID ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取多空持仓人数比 ​

限速：5次/2s ​

限速规则：IP ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取合约持仓量及交易量 ​

限速：5次/2s ​

限速规则：IP ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

获取期权持仓量及交易量 ​

限速：5次/2s ​

限速规则：IP ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

看涨/看跌期权合约 持仓总量比/交易总量比 ​

限速：5次/2s ​

限速规则：IP ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

看涨看跌持仓总量及交易总量（按到期日分） ​

限速：5次/2s ​

限速规则：IP ​

HTTP请求 ​

请求参数 ​

返回参数 ​

看涨看跌持仓总量及交易总量（按执行价格分） ​

交易大数据

REST API

获取交易大数据支持币种

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

返回参数

获取合约持仓量历史

限速：10次/2s

限速规则：IP + Instrument ID

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取主动买入/卖出情况

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取合约主动买入/卖出情况

限速： 5次/2s

限速规则： IP + Instrument ID

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取杠杆多空比

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取精英交易员合约多空持仓人数比

限速： 5次/2s

限速规则： IP + Instrument ID

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取精英交易员合约多空持仓仓位比

限速： 5次/2s

限速规则： IP + Instrument ID

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取合约多空持仓人数比

限速： 5次/2s

限速规则： IP + Instrument ID

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取多空持仓人数比

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取合约持仓量及交易量

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

请求参数

返回参数

获取期权持仓量及交易量

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

请求参数

返回参数

看涨/看跌期权合约持仓总量比/交易总量比

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

请求参数

返回参数

看涨看跌持仓总量及交易总量（按到期日分）

限速：5次/2s

限速规则：IP

HTTP请求

请求参数

返回参数

看涨看跌持仓总量及交易总量（按执行价格分）